Евро и фунт сегодня неплохо отработали через стратегию Mean reversion. А вот в других инструментах особого движения я не наблюдал, так что через стратегию Momentum ничего делать не стал.

Вполне неплохие данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне ограничили нисходящий потенциал евро в первой половине дня. Однако, несмотря на это, единая европейская валюта оставалась под давлением. В частности, Германия, являющаяся крупнейшей экономикой еврозоны, испытывает серьезные трудности с промышленностью, что вынуждает многие предприятия сокращать производство и повышать цены на свои товары и услуги, что в свою очередь негативно сказывается на спросе. В то же время Европейский центральный банк (ЕЦБ) собирается остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики, что явно не поспособствует доступу к дешевым кредитным деньгам.

В ходе американской сессии нас ждут довольно интересные данные по изменению объема розничной торговли, изменению объема промышленного производства и изменению объема производства перерабатывающей промышленности в США, что может привести к всплеску волатильности. Инвесторы будут внимательно следить за этими показателями, чтобы оценить состояние американской экономики и перспективы дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Сильные данные по розничной торговле, промышленному производству и производству перерабатывающей промышленности могут укрепить доллар США, поскольку они укажут на устойчивый экономический рост и, следовательно, дадут ФРС больше свободы действий. В этом случае EUR/USD, скорее всего, окажется под давлением. С другой стороны, слабые данные могут оказать давление на доллар, поскольку они будут свидетельствовать о замедлении экономического роста и могут заставить ФРС пересмотреть свои планы по сохранению ставок без изменений. В этом сценарии рисковые активы могут получить поддержку.

В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.

Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1575 могут привести к росту евро в район 1.1628 и 1.1674;
Продажи на прорыв уровня 1.1545 могут привести к падению евро в район 1.1527 и 1.1495.

Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3575 могут привести к росту фунта в район 1.3629 и 1.3657;
Продажи на прорыв уровня 1.3545 могут привести к падению фунта в район 1.3505 и 1.3475.

Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 144.70 могут привести к росту доллара в район 144.40 и 144.95;
Продажи на прорыв уровня 143.54 могут привести к распродажам доллара в район 143.05 и 142.79.

Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:

Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1578 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1543 на возврате на этот уровень.

Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3578 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3537 на возврате на этот уровень.

Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6553 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6526 на возврате на этот уровень.

Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3575 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3548 на возврате на этот уровень.